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Simple and Good - Option Pricing with Regime Switching Skew Tree Models
(Technische Hochschule Mittelhessen; Gießen, 2018)
This article provides a contribution to the search for a stochastic model to describe the evolution of the prices of stocks and similar variables that matches the option prices observable on the market and their dynamics. ...
On The Two Envelope Paradox
(Technische Hochschule Mittelhessen; Gießen, 2000)
In the two envelope problem, unconditionally switching to the second envelope does not improve chances compared to the pure strategy of keeping the first one. But the amount of money to be won can be notably increased by ...
Simultane Verbreitungs- und Bestandsdichteerfassung
(Technische Hochschule Mittelhessen; Gießen, 2005)
Entwurf eines Optionspreismodells mit stochastischer Volatilität und tendenziell stabiler IVF-Struktur
(Technische Hochschule Mittelhessen; Gießen, 2007)
In this paper we introduce an option pricing model with stocha-
stic volatility which can be made to exactly match a given arbitrage free
implied volatility surface (IVF). The dynamics of the IVF implied by the
model - ...
Das Nimspiel, der Assemblerbefehl XR und eine merkwürdige Art, zwei und zwei zusammenzuzählen
(Technische Hochschule Mittelhessen; Gießen, 1999)
Es werden das Nimspiel, ein EDV-Trick und ein Problem zu den natürlichen Zahlen
vorgestellt. Dann werden die Problemstellungen gelöst und es wird gezeigt, dass für alle
drei Phänomene die gleiche algebraische Struktur ...